Utilizando un modelo no lineal del tipo Markov-Switching, el presente estudio busca construir un índice coincidente probabilístico de detección de recesiones para la economía peruana de frecuencia mensual. En este proceso, se evaluará la capacidad para detectar recesiones de variables poco explotadas en estudios previos aplicados a esta economía: variables procedentes de encuestas a familias y a empresas peruanas; y variables internacionales reales y financieras. El índice final se compone de tres variables: las ventas[...]